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产品中心时间: 2023-04-01 15:13:08 | 作者: u赢电竞官网
1时,dmu为非确认性dea有用。 上述c2r模型假定银行在规划收益不变的情况下运营,得出的最优值θ*为商业银行的总技能功率,它能够分解为纯技能功率和规划功率。 3.2.2依据投入的点评dmu纯技能功率的具有非阿基米德无穷小的c2gs2模型 c2gs2模型是用来单纯的点评部分间相对技能有用的,纯技能功率反映了银行当时的出产点与规划收益改变的出产前沿之间技能水平运用的间隔。 minσ-ε(êts-+ets+) s.t.σλjxj+s-=σx0 σλjyj-s+=y0,σλj=1,j=1,2, ……,n λj≥0,s-≥0,s+≥0, ê=(1,1,1……,1)t∈rm, e=(1,1,1……,1)t∈rs ε为阿基米德无穷小 该模型用于核算dmu的纯技能功率,其经济意义为(1)当σ=1,则称dmu0为弱dea有用。(2)σ=1且s-=s+=0时,则称dmu0为确认性dea有用。 3.2.3 dmu纯规划功率的核算公式 规划功率则反映了规划收益不变的出产前沿与规划收益改变的出产前沿之间的间隔。ρ*=θ*/σ*,即银行的规划功率等于该银行的总技能功率与其纯技能功率的比值。 3.2.4 dea办法中的规划收益值 设k=σλj,则称k为dmu0的规划收益值。(1)当k=1时,标明dmu的规划收益不变,此刻dmu。到达最大产出规划点;(2)当k
l,标明规划收益递减,且K值越大规划递减趋势越大。标明在DMU。投入X0的根底上添加投入量不可能带来更高份额的产出,此刻没有再添加决议计划单元投入的必要了。 3.3 方针挑选 一般来说,银行业的出产程序并不清晰,且投入与产出间的区别含糊,使得 国内外相关研讨对银行的投入与产出的衡量与确认存在不合,至今尚无定论。因而合理界说投入与产出,是正确运用DEA办法丈量银行绩效的一个要害问题。对银行产出与投入的界说一般常用的办法有出产法(PA)、财物组合法(AA)、金融中介法(IA)。 因为运用出产法时,有必要知道银行业务的数量,而这数量在研讨整个银行业各家银行绩效的时分较难得到,所以本文不选用这种办法。财物组合法和金融中介法存在一个一起缺点,即把借款的数量作为银行的产出,没有把银行借款质量的差异这个要素考虑进去。这关于国外银行来说是适用的,可是我国银行存在着许多的不良借款,为了处理这个问题,本文一方面把借款作为银行产出,一起又把银行税前赢利也作为产出。原因在于银行作为金融企业,其运营的终究意图是完成赢利最大化,一起把银行赢利作为产出,这即可防止触及借款质量这个难以测度的问题,又能够表现银行运营方针,税前赢利中的各项税费也表现了银行对社会的奉献。至于投入方面,劳动力是重要的一项投入要素,因为我国的银行普遍存在人员过多,组织臃肿,而又缺少对银行人力资源的有用办理的情况,往往导致银行的功率不高。选取固定财物作为另一项投入,原因是近年来许多银行为了满意商场的不断发生的需求,在商场中赢得有利的方位,一方面经过添加网点和分支组织来招引存款,扩展规划,另一方面不断改进硬件设备,这样尽管进步了服务功率,但一起也添加了运营本钱。而存款作为银行的负债,银行要为之支付利息,存款的多少决议利息支出的凹凸,咱们将其作为银行的一项投入。 归纳考虑上述要素及数据的可得性,本文DEA模型确认投入变量包含劳动力(当年银行的悉数职工人数)、固定财物(固定财物净值)、和存款(各项借款算计),产出包含借款(各项借款算计)、赢利(税前赢利总额)。 表1 投入产出变量表 X1 X2 X3 Y1 Y2 劳动力 固定财物 存款 借款 赢利总额 4 实证剖析 4.1样本选取 依据银行投入产出数据的易获性,本文选取了14家商业银行作为样本,调查的样本期为2001年、2002年和2003年,其间包含四家国有独资商业银行和十家股份制商业银行,它们别离是我国工商银行、我国银行、我国建设银行、我国农业银行、交通银行、招商银行、我国光大银行、中兴实业银行、我国民生银行、华夏银行、兴业银行、深圳开展银行、上海浦东开展银行和广州开展银行。样本数据取自《我国金融年鉴》和2001—2003年各银行年报(各银行原始财政数据见附表1~14)。本文以14家商业银行的统计资料为根底数据,选用运筹学软件LINDO 6.1核算各家商业银行的功率值,并依据成果进行绩效点评的比较和排序剖析。 4.2商业银行运营绩效点评成果的确认 运用软件核算各商业银行2001年、2002年、2003年三年的全体功率、纯技能功率和规划功率,确认规划收益情况并对其进行次第排名,成果见表2、表3和表4。 表2 2001年14家银行绩效点评成果 银行称号 全体功率θ* 纯技能功率σ* 规划功率ρ* 规划收益情况 摆放次第 我国工商银行 0.7105 1 0.7105 规划收益递减 11 我国建设银行 0.5945 0.7779 0.7642 规划收益递减 14 我国农业银行 0.6236 0.8018 0.7778 规划收益递减 13 我国银行 0.6729 1 0.6729 规划收益递减 12 交通银行 0.8956 1 0.8956 规划收益递减 7 招商银行 0.8468 0.9840 0.8606 规划收益递减 9 我国光大银行 0.8581 1 0.8581 规划收益递减 8 中信实业银行 0.9117 1 0.9117 规划收益递减 6 我国民生银行 1 1 1 规划收益不变 1 华夏银行 1 1 1 规划收益不变 1 兴业银行 1 1 1 规划收益不变 1 深圳开展银行 0.7709 1 0.7709 规划收益递加 10 上海浦发银行 0.9119 1 0.9119 规划收益递减 5 广州开展银行 0.9341 0.9669 0.9661 规划收益递减 4 全体均匀 0.8379 0.9665 0.8643 国有银行均匀 0.6504 0.8965 0.7314 股份制银行均匀 0.9129 0.9950 0.9175 表3 2002年14家银行绩效点评成果 银行称号 全体功率θ* 纯技能功率σ* 规划功率ρ* 规划收益情况 次第摆放 我国工商银行 0.7131 1 0.7131 规划收益递减 11 我国建设银行 0.6120 0.7871 0.7775 规划收益递减 14 我国农业银行 0.6157 0.8044 0.7654 规划收益递减 13 我国银行 0.6900 1 0.6900 规划收益递减 12 交通银行 0.8798 0.9207 0.9556 规划收益递减 10 招商银行 1 1 1 规划收益不变 1 我国光大银行 0.9815 1 0.9815 规划收益递减 7 中信实业银行 1 1 1 规划收益不变 1 我国民生银行 1 1 1 规划收益不变 1 华夏银行 1 1 1 规划收益不变 1 兴业银行 0.9323 1 0.9323 规划收益递加 9 深圳开展银行 0.9787 1 0.9787 规划收益递加 8 上海浦发银行 1 1 1 规划收益不变 1 广州开展银行 1 1 1 规划收益不变 1 全体均匀 0.8859 0.9652 0.9139 国有银行均匀 0.6577 0.8979 0.7365 股份制银行均匀 0.9772 0.9921 0.9848 表4 2003年14家银行绩效点评成果 银行称号 全体功率θ* 纯技能功率σ* 规划功率ρ* 规划收益情况 次第摆放 我国工商银行 0.6671 1 0.6671 规划收益递减 12 我国建设银行 0.6569 0.8761 0.7498 规划收益递减 13 我国农业银行 0.5358 0.7591 0.7058 规划收益递减 14 我国银行 0.7065 1 0.7065 规划收益递减 11 交通银行 0.7931 0.8578 0.9246 规划收益递减 10 招商银行 1 1 1 规划收益不变 1 我国光大银行 0.9358 0.9361 0.9997 规划收益递减 9 中信实业银行 1 1 1 规划收益不变 1 我国民生银行 1 1 1 规划收益不变 1 华夏银行 0.9414 1 0.9414 规划收益递加 8 兴业银行 1 1 1 规划收益不变 1 深圳开展银行 0.9899 1 0.9899 规划收益递加 6 上海浦发银行 1 1 1 规划收益不变 1 广州开展银行 0.9461 1 0.9461 规划收益递加 7 全体均匀 0.8695 0.9592 0.9016 国有银行均匀 0.6416 0.9088 0.7073 股份制银行均匀 0.9605 0.9794 0.9802 4.3点评成果剖析 依据各家银行的核算成果,本文对我国商业银行2001—2003年的功率别离进行横向和纵向剖析。 4.3.1 横向剖析 国有商业银行与非国有股份制商业银行的比较 非国有股份制商业银行的功率显着高于国有商业银行。2001—2003年期间,股份制商业银行的总技能功率均匀值都高于国有商业银行,且四大国有商业银行悉数为非DEA有用。从功率均匀值可看出,四大国有商业银行和股份制银行的总技能无效更大程度上是因为规划无效引起的。下面就2003年的成果作具体剖析,在2003年,四大国有商业银行都为非DEA有用,总技能功率的均匀值为0.6416,显着低于股份制商业银行的全体均匀值0.9605。在四大国有商业银行中,我国农业银行的总技能功率最低,这与现实情况也是相符的,我国银行的总技能功率最高,但仍然低于全体均匀值。四大国有商业银行悉数为规划收益递减,阐明我国国有商业银行的投入规划过大,存在组织臃肿、人员冗余的情况,应恰当减缩资源投入量以到达最佳运营规划。在股份制商业银行中,绩效最好的是招商银行、中信实业银行、民生银行、兴业银行和深圳开展银行,这五家银行不光技能有用,并且规划有用,阐明它们充分运用了现有的人力、物力取得较好的效益。华夏银行和广州开展银行的绩效相对差些,处在中心方位,可是它们的纯技能功率等于1,并且都是规划收益递加,阐明在当时的技能水平下其产出增量的相对百分比高于相应的投入增量的相对百分比,阐明其投入规划过小,能够恰当添加投入以完成更大规划的产出效益。而绩效最差的是光大银行和交通银行,排在最终,导致绩效较低的原因有纯技能非功率也有规划非功率。 上市股份制银行与非上市股份制银行的比较 截止至2003年末,我国有五家上市银行,别离是招商银行、民生银行、华夏银行、浦东开展银行和深圳开展银行,无论是2001年、2002年仍是2003年,这五家上市银行的绩效都显着高于非上市银行。在2003年,其间招商银行、民生银行、浦东开展银行都为DEA有用,它们的总技能功率和纯技能功率都等于1,阐明在运用现有的投入取得效益上做得最好,而绩效较差的华夏银行和深圳开展银行的纯技能功率等于1,且为规划收益递加,阐明这两家银行还有扩展运营规划的地步,能够恰当添加投入资源量以到达最佳产出效益。从上面成果能够看出,上市是商业银行拓荒资本金来历、进步绩效的有用途径。对我国商业银行来说,上市有利于与世界接轨,一起因为上市银行要求的财政信息的透明度,这样能够进步银行的办理水平。 4.3.2 纵向剖析 从2001—2003年的次第排名成果中能够看出,四大国有商业银行并没有呈现大幅度的改变,绩效是一切银行中最差的。而在非国有股份制商业银行中,招商银行、中信实业银行和浦发银行在2002年和2003年绩效都有必定程度的进步,招商银行的绩效排名从2001年的第九位提升到2003的第一位,中信实业银行和浦发银行在2003年也都并排第一位,并且在2002年和2003年三家银行都是DEA有用,纯技能功率和规划功率等于1。华夏银行却从2001年的第一位降到第八位,首要原因是因为规划非功率引起的,可是它的规划收益递加,阐明它能够经过增设网点,添加分支组织来到达最佳运营规划。 归纳以上的剖析,导致国有商业银行功率显着低于非国有股份制商业银行的根本原因在于体系原因,国有商业银行的运营活动较多遭到行政干涉,缺少独立性,财物运作方面大多投向国有大中型企业,但这些企业往往运营效益较差,到期较难回收信贷财物,导致国有商业银行的不良借款的添加,损害了本身的经济利益。而股份制商业银行是为了促进商业银行间的竞赛,进步出产功率而树立的。从一开端,股份制商业银行就将完成赢利最大化作为运营方针,独立性大,运营灵敏,银行运作效益较高。国有商业银行绩效偏低,已影响到我国商业银行的全体绩效水平,因而进步国有商业银行绩效成为问题的要害。咱们应活跃推动国有商业银行股份制改造,依照树立现代企业制度的要求,把国有独资商业银行改形成运行机制健全、运营方针清晰、财政情况良好、具有较强世界竞赛力的现代金融企业。 5.结束语 5.1定论 本文以2001—2003年我国四大国有商业银行和十家股份制商业银行的统计资料为根底数据,运用非参数办法数据包络模型DEA办法测度了14家商业银行2001到2003年间的总技能功率、纯技能功率和规划功率,其间关于DEA模型,咱们把职工人数、固定财物和存款作为投入变量,把赢利和借款作为产出变量。实证成果标明:我国四大国有商业银行呈现了较大的技能非功率,三年的技能功率均匀值都在0.6左右,显着低于股份制商业银行,因而国有商业银行应该削减投入以降低本钱,改变重规划轻效益的现象。而股份制商业银行的技能无效大都源于规划非功率,阐明股份制商业银行面临着规划无效的问题,这首要是因为最近几年来,股份制商业银行为进步商场竞赛力,盲目扩展组织、增设网点,使得运营本钱过高,还与组织中存在的劳动力过剩的问题有关。上市股份制银行绩效优于非上市股份制银行,因而咱们应正视上市对银行运营绩效的正面效果。 5.2本文运用DEA办法的优势及进一步研讨方向 本文运用DEA办法对商业银行运营绩效进行归纳点评,优势首要表现于以下两个方面: (1)可处理多项投入、多项产出之点评问题;DEA可处理多项投入、多项产出之点评问题,而不需事前知道投入产出间的函数,及预估的参数,实用性较强。 (2)点评相对全面;除能够得到银行的技能功率外,还能够测算出纯技能功率、规划功率等,企业点评相对来说比较全面。 可是因为我国金融商场开展的不完善,商业银行信息发表不标准,因而对点评数据的收集形成必定困难,非上市银行的年报中许多数据残损,在论文方针挑选时形成必定的妨碍。一起尽管国内外已存在许多的点评商业银行绩效的办法,可是我国一向缺少一种有用的点评办法,不能对商业银行的绩效进行完好、科学的点评。鉴于此,本文以为往后商业银行绩效点评的研讨开展方向应在学习国外经历的根底上,结合本国银行的实际情况,树立合适我国的银行运营绩效点评体系。能够将多种点评办法结合起来,归纳各种办法的长处,对我国的商业银行的绩效作出更为全面的点评,真实进步我国商业银行的运营功率。 【参考文献】 [1]杜映梅, 2003:《绩效办理》, 对外经济贸易大学出版社. 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The paper makes use of the data envelop Analysis to computer the efficiency of 14 commercial banks in 2001 and 2003.The empirical results demonstrate that the eficiency of Chinese commercial banks is generally low,and the efficiency of the four wholly state—owned commercial banks is lower than that of the joint—stock commercial banks.The performance evaluation of listing shareholding system bank is superior to the non- listing shareholding system bank. Key words: Data Envelopment Analysis (DEA) ;commercial bank;operating performance; 附表1 工商银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 46062.02 40568.98 35804.7 借款 33929.37 29578.37 26594.66 赢利总额 26.58 62.17 58.93 固定财物 711.5 695.08 636.75 人员总数 389045 405558 429709 附表2 我国银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 26932.97 24506.26 21756.79 借款 16873.27 13989.39 12461.87 赢利总额 70.35 109.97 96.6 固定财物 467.93 454.61 511.52 人员总数 171777 174919 184529 附表3 农业银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 29004.72 24106.88 20244.54 借款 22118.43 18578.95 16045.94 赢利总额 19.42 29.17 11.52 固定财物 626.63 603.38 583.8 人员总数 511425 480931 490999 附表4 建设银行01—03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 29712.8 25996 22655 借款 21221.34 17663 15059 赢利总额 37.47 43.37 51.91 固定财物 606.32 649.35 603.56 人员总数 275029 306809 316329 附表5 交通银行01-03 财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 8531 5710.72 4725.08 借款 5553 3864.63 3291.11 赢利总额 1.68 15.89 25.64 固定财物 205.73 127.53 98.33 人员总数 55510 46689 47135 附表6 招商银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 4068.86 3003.95 2138.35 借款 3074.80 2069.31 1401.87 赢利总额 34.45 25.70 21.10 固定财物 44.86 45.63 48.57 人员总数 15965 15261 12922 附表7 光大银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 3285.87 2681.00 2012.00 借款 2388.25 1913.22 1254.00 赢利总额 8.15 6.12 4.15 固定财物 35.93 36.17 29.31 人员总数 8569 7817 7249 附表8 中信实业银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 3090.32 2348.41 1847.47 借款 2332.41 1813.20 1271.89 赢利总额 24.53 22.35 15.73 固定财物 50.83 51.92 48.26 人员总数 9457 9228 8850 附表9 民生银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 2748.16 1831.58 1039.82 借款 2017.73 1283.46 735.64 固定财物 16.22 13.31 10.72 赢利总额 19.41 12.19 9.00 人员总数 5273 4254 3094 附表10 华夏银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 2093.14 1427.95 1153.62 借款 1507.56 1086.36 741.09 固定财物 19.75 16.23 14.82 赢利总额 13.75 11.52 26.08 人员总数 6681 5852 5025 附表11 兴业银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 1989.00 1360.41 880.96 借款 1576.00 947.87 719.04 固定财物 26.33 21.35 14.85 赢利总额 16.33 9.20 7.25 人员总数 7259 5615 5815 附表12 深圳开展银行01-03财政数据 年份 2003 2002 2001 存款 1323.19 1050.41 789.39 借款 1040.79 795.12 489.65 固定财物
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